Rostizar la berenjena en el horno a unos 400 grados, hasta que esté bien cocida y tierna (como unos 45 minutos), luego dejar enfriar y pelar.
También se pueden asar directo en la estufa, dejar que toda la piel se queme y luego pelar.
Desmenuzar la berenjena y mezclarla con dos cucharadas de aceite de oliva, el perejil, el zumo del limón , el ajo (machacado o cortado chiquitito) y salpimentar al gusto. Aparte, en una sartén con 3 cucharadas de aceite de oliva saltear la cebolla, el tomate y el pimiento, dejar cocinar por un par de minutos y agregar el vinagre junto a el azúcar.
Dejar evaporar e incorporar a la berenjena. Mezclar bien.
Rellenar los piquillos con la caponata y dar un toque de reducción balsámica, así como si se desea se puede colocar un picadillo de alcaparras y aceitunas Kalamata.